一生僅二萬餘日...
並不是每一件事重要的事情,都算得出來; 也不是每一件算得出來的事情,都很重要.
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順風會好走點
最近終於把台灣各主要的報酬指數都整理好了, 有了這些資料,當然就要來比看看了. 首先我把每個指數,每年最後一個交易日的的指數排在一起. 然後計算出每年的報酬率,例如: 2003年加權報酬指數的報酬率 = (2003/12/31指數 - 2002/12/31指數)/2002/12/31指數 = (6021.57- 4452.45)/4452.45 = 1569.12 / 4452.45 = 35.24% 依此類推,使用Excel可以很快就可以記算出所有的值. 下圖中,我特別把當年度的獲利王設定成紅色背景 虧損王設定成綠色背景, 讓大家可以容易看出脽是常勝軍,誰又是長年墊底的族群.(2015年度,只到2015/8/31日) (2015/4/27欄,是指2014/12/31~2015/4/27,目前台股2015年的萬點日) (2015/8/24欄,是指2015/4/27~2015/8/24,目前台股2015年的最低點) (2015/8/31欄,是指2015/8/24~2015/8/31,目前的反彈績效) 用中型100跟金融類股來比,你就可以看出,今年漲誰跌誰了. 順便整理上表中的表現最佳與表現最差的次數統計表. 很多人迷金融股不是沒道理的,最佳的次數最多,最差的次數也居中. 最慘就是中型100的表現了.... 有了以上的報酬率資料. 我就可以計算年化報酬率與標準差了(使用 Excel 的STDEV()函數 ) 我使用標準差來簡單評估風險.... 並且分別計算已下時間區段: 1.指數成立至今 2.2009~2015/8/31 (近7年) 3.2011~2015/8/31 (近5年) 4.2013~2015/8/31 (近3年) 5.2015初至2015/8/31(今年) 同樣的,我把該時間區段裡,表現最好的類股,背景設定為紅色 表現最差的設定為綠色.. 簡單說明指數成立至今其他時間區段就自己看了~ 績效部分,台灣50是表現最好的,中型100最差 風險波動部份,金融類股是波動最小的,電子類股是波動最大的 而加權報酬指數就是基準點了,也就是市場報酬與風險. 所有的類股,不可能全部贏過大盤,因為它是這些類股的加權, 有類股優於大盤,就會有類股輸大盤... 在各種不同的時間區段裡,我們同樣的看到哪些類股的績效好,那些類股的波動小 當然我們更不能忽略的是,誰的表現差,波動...